Composante indissociable de l'évaluation du risque de crédit, la probabilité de défaut mesure statistiquement le risque qu'une contrepartie ne puisse plus honorer ses engagements financiers à un horizon donné. Cet indicateur prévisionnel, combiné à la perte en cas de défaut, permet aux institutions financières de quantifier avec précision les exigences de fonds propres réglementaires.
